Trei bănci depășesc limita prudențială de expunere faţă de persoane afiliate. BNM a luat măsuri

shadow
Marţi, 06.11.2018 06:48   1909
Banca Națională a Moldovei (BNM) constată o îmbunătățire a situației financiare a sectorului bancar în nouă luni ale acestui an. Cu toate acestea în sistem mai persită probleme legate de creditele neperformante, expunerile mari faţă de persoane afiliate etc.

Activele și obligațiunile

Potrivit BNM, la finele lunii septembrie, activele totale ale celor 11 bănci au însumat 82.3 miliarde lei, majorându-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 cu 3.6% (2.8 miliarde lei). La 30 septembrie 2018, soldul portofoliului de credite brut a constituit 42% din totalul activelor sau 34.6 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 3.3% (1.1 miliarde lei).

Totodată, s-a majorat volumul creditelor noi acordate în 9 luni ale anului 2018 față de aceeași perioadă a anului precedent cu 14.9%, unul din factorii care au contribuit la aceasta majorare a fost diminuarea ratei dobânzii la credite pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, constată BNM.

De asemenea, începând cu luna martie 2018 s-a înregistrat o creștere lunară a portofoliului de credite în pofida faptului că organizațiile nebancare au intensificat activitatea de creditare. Cea mai mare creștere în 9 luni ale anului 2018 a fost înregistrată la creditele de consum și creditele acordate pentru procurarea imobilului. 

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 17.3% din totalul activelor, fiind cu 1.7 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2017.

Restul activelor, care constituie 40.7%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar, etc.

Evoluția creditelor neperformante 

Pe parcursul perioadei analizate, ponderea creditelor neperformante (substandarde, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 4.8 p.p. comparativ cu finele anului 2017, constituind 13.5% la 30 septembrie 2018. Această pondere s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menționat variind de la 5.1% până la 33.2%.

Diminuarea ponderii creditelor neperformante în total credite se datorează implementării măsurilor prevăzute de strategiile băncilor privind reducerea volumului creditelor neperformante, printre care se regăsesc realizarea gajului, colaborarea cu agențiile imobiliare specializate în vederea depistării unor potențiali cumpărători pentru bunurile gajate/ipotecate, ș.a.

65% din depozitele bancare aparţin populaţiei

Totodată, a continuat tendința de creștere a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudenţiale, acestea s-au majorat cu 3.4% în perioada menționată, constituind 61.9 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 64.8% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 35%, iar depozitele băncilor – 0.2%). Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor juridice cu 1.6 miliarde lei (7.7%), iar soldul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 512.7 milioane lei (cu 1.3%).

Din totalul depozitelor, 59% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat cu 2.3 miliarde lei (6.6 la sută), constituind 36.5 miliarde lei la finele lunii septembrie.

Depozitele în valută au constituit 41% din totalul depozitelor, soldul acestora a descrescut pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 cu 219.3 milioane lei (0.9%), alcătuind 25.4 miliarde lei.

Advertisement

Descreșterea depozitelor în valută a fost condiționată de fluctuația negativă a cursului valutar, care a alcătuit circa 670 milioane lei. Concomitent, au fost atrase depozite în valută în echivalent de 479.3 milioane lei.

Conformarea cu cerințele prudențiale

Potrivit BNM, băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0.7 (limita ≤1), fiind practic la același nivel cu finele anului 2017. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a modificat neesențial, constituind 54.5 la sută (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide.

E de menționat că cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 41.6%, valorile mobiliare lichide – 30.6% și mijloacele interbancare nete – 17.1%.

Pe parcursul perioadei analizate a crescut ponderea depozitelor la BNM cu 5.5% ca urmare a necesității menținerii rezervelor obligatorii legate de majorarea mijloacelor atrase de bănci și de majorarea normei rezervelor obligatorii cu 2.5 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3.7 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete cu 3.2 p.p.

Principiul III al lichidității, care prezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență, nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, este respectat de toate băncile, susţine BNM.

Conformarea cerinţelor Basel III

Începând cu 30 iulie 2018, au intrat în vigoare noile reglementări conform cerințelor Basel III ( prin prisma cadrului european CRD IV/CRR) cât și Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, conform căreia băncile calculează fondurile proprii diminuându-le nu numai cu expunerile la riscul de credit, dar luând în considerație riscul de piață, riscul operațional, riscul de decontare. De asemenea, noile reglementări au stabilit și mărimea amortizoarelor de capital, care vor atenua impactul asupra fondurilor proprii.

Astfel, conform rapoartelor prezentate de bănci, la 30 septembrie 2018 rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 27.9%, fiind în descreștere cu 3.5 p.p. față de 31.12.2017, iar tranziția la Basel III (iulie comparativ cu iunie) a avut un impact de 5 p.p., fiind în limitele calculului impactului trecerii la Basel III, efectuat anterior de BNM. Limita reglementată este respectată de către fiecare bancă și variază între 20.0 la sută și 65.9 la sută.

La situația din 30.09.2018, fondurile proprii totale au constituit 11 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 4.1% (436.4 milioane lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată de includerea în calculul fondurilor proprii a profiturilor intermediare, obținute de bănci până la intrarea în vigoare a Regulamentului cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital.

Concomitent, s-au micșorat ajustările fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudențiale cu 343.2 milioane lei. De asemenea, o filială a unei bănci străine a distribuit capital în mărime de 133.9 milioane lei. Totodată, au descrescut imobilizările necorporale nete cu 38.7 milioane lei.

Expunerile mari: o bancă încalcă limita prudenţială

Referitor la Regulamentul privind expunerile „mari”, BNM menționează că o bancă continuă să încalce limita prudențială stabilită de BNM de 15% din capitalul normativ total.

Totodată, banca dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan. E de menționat că la o altă bancă nu a fost respectat indicatorul menționat la 30 septembrie 2018 în legătură cu o situație temporară apărută referitor la tranzacția de modificare a structurii de proprietate. Luând în considerație că tranzacția menționată s-a finalizat în octombrie 2018, la următoarea dată gestionară banca se va conforma limitelor regulamentului menționat.

De asemenea, o bancă încalcă limita prudențială de 30 la sută a indicatorului Ponderea sumei celor zece mai mari datorii nete la credit în portofoliul total al creditelor și angajamentele condiționale incluse la cele zece mai mari datorii în legătură cu diminuarea considerabilă a portofoliului de credite.

Ca urmare a calificării prin deciziile BNM ca persoane afiliate băncilor, trei bănci depășesc limita prudențială de 20 la sută din fondurile proprii de nivelul I a expunerii totale față de persoanele afiliate și grupurile de persoane aflate în legătură cu persoanele afiliate și limita de 10 la sută din fondurile proprii totale a expunerii maximale față de persoana afiliată.

Urmare a deciziei BNM, băncile în cauză au prezentat planuri de măsuri pentru conformarea limitelor prudențiale și îmbunătățirea procesului de identificare și monitorizare a persoanelor afiliate, care au fost examinate de Banca Națională. Băncile raportează la BNM trimestrial despre măsurile întreprinse.

Veniturile și rentabilitatea

La 30 septembrie 2018, profitul pe sistemul bancar a însumat 1.3 miliarde lei și s-a micșorat cu 5.7% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 5.1 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 63% (3.2 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37% (1.9 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 3.8 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 29.4% din total cheltuieli (1.1 miliarde lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 70.6% din total cheltuieli (2.7 miliarde lei).

Micșorarea profitului este determinată de micșorarea veniturilor din dobânzi cu 10.1% sau cu 362.7 milioane lei ca urmare a diminuării ratei dobânzii, precum și de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 4% sau cu 103.9 mil. lei. Ponderi semnificative în veniturile neaferente dobânzilor ocupă veniturile din onorarii și comisioane - 63%, veniturile din diferența de curs valutar – 32.4%(venituri din comercializarea valutei și din reevaluarea acesteia), alte venituri din exploatare – 4.5%.

Cheltuielile cu dobânzile au descrescut cu 22.7% sau 326.4 mil. lei ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzii la depozite.

La 30 septembrie 2018, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2.1% şi respectiv 12.7%, fiind în creștere cu 0.2 p.p. și respectiv cu 1.3 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent. 



Oportunitati